Erste Group und RBI bei Banken-Stresstest nur unterdurchschnittlich

Die Erste Group musste unter der Annahme eines harten Stress-Szenarios deutlich stärker Federn lassen, als die RBI. Während die Kernkapitalquote der Erste in diesem Fall hypothetisch bis 2020 um 4,4 Prozentpunkte auf 8,5 Prozent sinken würde, wären des bei der RBI 3,0 Prozentpunkte auf 9,7 Prozent. Beide Institute landen damit aber unter dem Eurozonen-Schnitt von 9,9 Prozent. Die durchschnittliche Kapitalvernichtung liegt bei den Eurozonen-Banken bei 3,8 Prozentpunkte.

Unter der 33 getesteten Großbanken in der Eurzone verbesserte sich die RBI 2018 gegenüber der Ausgangssituation von Rang 25 auf Rang 16, die Erste fiel dagegen von Rang 22 auf Rang 26 zurück.

Gegenüber dem letzten Stresstest konnten sich aber sowohl Erste als auch RBI verbessern. 2016 viel die Erste-Kernkapitalquote unter Stress auf 8,02 Prozent, die RBI landete sogar nur bei 6,1 Prozent. Trotz der Verbesserung landeten sie unter dem EU-Schnitt, weshalb die beiden FMA-Vorstände Klaus Kumpfmüller und Helmut Ettl am Freitagabend die beiden Institute aufforderten, weiterhin große Anstrengungen zu unternehmen, ihre Kapitalbasis aufzustocken. In Summe seien die Austro-Banken heute besser aufgestellt und schockresistenter als vor der Krise.

Die Bank Austria wurde als drittes österreichisches Institut indirekt über die italienische UniCredit erfasst. Der Kernkapitalquote ging unter Stressbedingungen von 13,73 auf 9,34 Prozent zurück.

Leicht unterschiedlich die Reaktionen der beiden österreichischen Banken. Während die RBI sich zufrieden zeigt, wollte Erste Group-Chef Andreas Treichl das Ergebnis bloß "zur Kenntnis" nehmen.

Generell sind die europäischen Banken im Allgemeinen besser für eine neue Wirtschafts- und Finanzkrise gerüstet als noch vor einigen Jahren. Unter den Instituten mit dem schlechtesten Ranking sind die Deutsche Bank und mehrere Landesbanken, aus Großbritannien die Lloyds Banking Gruppe, die Barclays Bank und die Royal Bank of Scotland.

Am schwächsten schnitt unter den deutschen Geldhäusern die NordLB ab, sie kann im schlimmsten Fall nur noch mit einer Kapitaldecke von etwas über 7 Prozent rechnen.

Als größte Sorgenkinder haben sich die Institute Barclays aus Großbritannien und die italienische Banco BPM entpuppt. Von den 48 geprüften Instituten aus 15 EU-Ländern und Norwegen fiel aber keines der Institute im Krisenszenario unter eine Kapitalquote von 5,5 Prozent. Barclays erreichte eine harte Kernkapitalquote von 6,37 Prozent, BPM kam auf 6,67 Prozent.

Das von der EBA dem Test zugrunde gelegte hypothetische Stress-Szanario war hart: Es simulierte einen starken Einbruch des Wirtschaftswachstums, negative Entwicklungen der Wechselkurse sowie der Hauspreise und - was insbesondere für die österreichischen Banken relevant ist - sehr pessimistische Annahmen über die wirtschaftliche Entwicklungen in den meisten Zentral-, Ost- und Südosteuropäischen Staaten. Die Stressannahmen belasteten überdies einlagenstarke Institute überdurchschnittlich hart, betonte die FMA.

(Schluss) ggr

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