Österreichs Banken beim EBA-Stresstest im Rahmen der Erwartungen.

Bank AG" (Erste Group) sowie "Raiffeisen Bank International AG" (RBI)

weisen beim aktuellen Stresstest der Europäischen

Bankenaufsichtsbehörde (EBA) selbst nach einem harten Stress-Szenario

höhere Kernkapitalquoten aus als beim vorigen Stresstest im Jahr

2016. Dies geht aus den heute von der EBA veröffentlichten

Ergebnissen des Stresstests 2018 für die 48 bedeutendsten

europäischen Kreditinstitutsgruppen hervor.

Österreichs Aufsicht mahnt zu weiterer Stärkung der Kapitalbasis

"Die Stresstestergebnisse zeigen somit einmal mehr, wie wichtig es

war, dass die österreichischen Banken ihre Kapitalbasis über die

letzten Jahre gestärkt haben", sagte Andreas Ittner, Vize-Gouverneur

der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB). Und der Vorstand der

Österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA), Klaus Kumpfmüller

und Helmut Ettl, stellt klar: "Die Ergebnisse zeigen aber auch, dass

sich die österreichischen Banken auf der in den vergangenen Jahren

erreichten Eigenkapitalstärkung nicht ausruhen dürfen, sondern

weiterhin große Anstrengungen unternehmen müssen, ihre Kapitalbasis

aufzustocken." Die Stresstests und die detaillierte Veröffentlichung

der Ergebnisse seien auch wesentlicher Beitrag zu höherer Transparenz

im europäischen Bankensektor und leisten so einen wesentlichen

Beitrag zur Stärkung des Vertrauens in die EU-Finanzmärkte.

Harte EBA-Stress-Szenarien

Das von der EBA dem Test zugrunde gelegte hypothetische

Stress-Szenario war hart: Es simuliert einen starken Einbruch des

Wirtschaftswachstums, negative Entwicklungen der Wechselkurse sowie

der Hauspreise und - insbesondere für die österreichischen Banken

relevant - sehr pessimistische Annahmen über die wirtschaftlichen

Entwicklungen in den meisten Staaten Zentral-, Ost- und Südosteuropas

(CESEE). Die Stress-Annahmen belasteten überdies einlagenstarke

Institute überdurchschnittlich hart.

Es ist aber wichtig festzuhalten, dass ein Stresstest nicht als

Prognose missverstanden werden darf, sondern dass es sich dabei um

die Simulation der Auswirkungen einer hypothetischen schockartigen

Krise auf die Banken handelt.

Erste und RBI auf einem guten Weg

Sowohl Erste Group als auch RBI haben ihre

Ausgangskapitalausstattung im Vergleich zum Stresstest 2016 deutlich

verbessert, sie liegen damit im europäischen Vergleich jedoch immer

noch unter dem Durchschnitt. Dies spiegelt sich auch in den aktuellen

Stresstest-Ergebnissen wider.

Die Auswirkungen des adversen Stressszenarios auf die

Eigenkapitalausstattung liegen mit einem Minus von knapp unter 4

Prozentpunkten in etwa im Durchschnitt aller beteiligten Banken. Die

nach dem harten Stress 2020 hypothetisch verbleibenden

Kernkapitalquoten (CET-1) von 8,5 % (Erste Group) bzw. 9,7 % (RBI)

liegen bei beiden Banken auch signifikant über dem Ergebnis beim

Stresstest 2016. Dass sie damit nach wie vor unter dem

EU-Durchschnitt aller Banken zu liegen kommen, liegt insbesondere

daran, dass die Kapitalausstattung zwar signifikant verbessert worden

ist, das Ausgangsniveau im internationalen Vergleich aber markant

unterhalb des EU-Durchschnitts lag.

Die Bank Austria wurde als drittes österreichisches Institut im

Stresstest indirekt über ihre italienische Mutter UniCredit erfasst.

Wien (APA-ots)