EZB will Risikomodelle der Banken prüfen

   Von Hans Bentzien und Isabel Gomez

   FRANKFURT--Die Europäische Zentralbank (EZB) will sich die Risikomodelle der Banken genauer ansehen. EZB-Direktorin Sabine Lautenschläger sagte bei der "Euro Finance Week" in Frankfurt, die Aufsicht müsse nicht nur dafür sorgen, dass die Banken Kapital in ausreichender Menge und Qualität vorhielten, sie müsse auch den anderen Teil der Gleichung, die nach ihren Risiken gewichteten Aktiva, unter die Lupe nehmen. "Wir werden uns in den nächsten zwei bis drei Jahren jedes Modell ansehen. Das ist ein großes Projekt", sagte Lautenschläger.

   Bei der gerade beendeten großen Bilanzprüfung durften die Banken ihre eigenen Risikomodelle verwenden. Außerdem wollen die Aufseher genauer prüfen, warum es in den verschiedenen Ländern unterschiedliche Übergangsregelungen bei der Bewertung von hartem Eigenkapital (CET1) gibt.

   Unter den künftig geltenden Basel-III-Regeln dürfen Banken aus drei unterschiedlichen Bewertungsansätzen für die Risikogewichtung ihrer Papiere wählen: dem Kreditrisiko-Standardansatz (KSA) und dem auf internen Ratings basierenden Ansatz (Internal Rating Based Approach - IRBA). Im letzteren wird zudem noch zwischen einem Basis- und einem fortgeschrittenen Ansatz unterschieden.

   Der wesentliche Unterschied: Zur Ermittlung der auf den Risiken basierenden Eigenkapitalanforderungen werden beim KSA recht pauschale, von der Aufsicht vorgegebene Risikogewichte verwendet. Beim IRBA dürfen dafür eigene Schätzungen verwendet werden, wenn das interne Modell von der Bafin abgesegnet wurde.

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   DJG/hab/kla

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   November 18, 2014 05:36 ET (10:36 GMT)

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