EZB: Euroraum-Banken widerstandsfähiger als 2016

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die 33 wichtigsten Banken des Euroraums haben ihre Widerstandsfähigkeit gegen Schocks in den vergangenen zwei Jahren nach Aussage der Europäischen Zentralbank (EZB) erhöht. Wie die EZB nach Veröffentlichung der Ergebnisse des aktuellen Stresstests mitteilte, verfügen die Institute im Durchschnitt über höhere Kapitalpuffer, obwohl es im Test wegen des gegenüber dem Stresstest 2016 strengeren adversen Szenario zu einem stärkeren Rückgang der Kernkapitalquote (CET1) kam.

Laut EZB ermittelte die Europäische Bankenaufsichtsbehörde EBA für die 33 von der EZB direkt beaufsichtigten Großbanken im adversen Szenario eine CET1-Quote von 9,9 Prozent. 2016 hatte sie bei 8,8 Prozent gelegen. Im adversen Szenario verringert sich die durchschnittliche CET1-Quote um 3,8 (2016: 3,3) Prozentpunkte. Startpunkt war die Ende 2017 ermittelte CET1-Quote von 13,7 (12,2) Prozent.

"Das Ergebnis bestätigt, dass die teilnehmenden Banken in Bezug auf makroökonomische Schocks widerstandsfähiger sind als vor zwei Jahren", zitiert die EZB in einer Mitteilung Daniele Nouy, Vorsitzende des Aufsichtsgremiums der EZB. Auch dank der EZB-Aufsicht hätten Banken deutlich mehr Kapital aufgebaut und gleichzeitig ihre Bestände an notleidenden Krediten reduziert. Zudem hätten sie ihre internen Kontrollen und ihre Risk Governance verbessert.

Nach Angaben der EBA verringerte sich die CET1-Quote der getesteten acht deutschen Banken im adversen Szenario um 577 Basispunkte auf 10,23 Prozent. Die Banken anderer Länder verbuchten geringere Verluste, hatten im Ergebnis aber trotzdem überwiegend niedrigere CET1-Quoten. Der starke Rückgang der deutschen Quoten beruht maßgeblich darauf, dass für den Test für Deutschland ein stärkerer Rückgang der Wirtschaftsleistung als in anderen Ländern unterstellt wurde.

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CET1-Quote Verringerung im adversen Szenario

gg tatsächliche Quote 2017

DE 10,23% -572 Bp

FR 9,71% -404 Bp

IT 9,57% -367 Bp

ES 9,41% -281 Bp

EI 13,10% -539 Bp

GB 8,87% -549 Bp

Quelle Daten: EBA

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Aus Deutschland waren Bayerische Landesbank, Commerzbank, Deutsche Bank, DZ Bank, Landesbank Baden-Württemberg, Landesbank Hessen-Thüringen, NordLB und NRW Bank an dem Test beteiligt.

Der Stresstest basierte auf einem schärferen makroökonomischen Szenario als der vorige Test 2016. So wurde für 2018 für die gesamte EU ein Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 2,7 Prozent unterstellt, 2016 waren es 1,8 Prozent gewesen. Allerdings wurden für die verschiedenen Länder auch verschiedene Szenarien angesetzt: Für Deutschland zum Beispiel für Jahre 2018 bis 2020 BIP-Rückgänge von 4,5 und zwei Mal 3,3 Prozent.

Insgesamt hat die EBA den Stresstest für 48 europäische Banken selbst geleitet, wobei die Ergebnisse von drei griechischen Banken schon im Sommer veröffentlicht wurden. Die EBA-Methodik wurde aber auch bei jenen Tests angewendet, die beispielsweise in Verantwortung der EZB stattfanden. Die EZB hat einen Teil der 118 von ihr direkt beaufsichtigten Banken getestet - abzüglich jener 33, die in die EBA-Zuständigkeit fielen.

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November 02, 2018 13:52 ET (17:52 GMT)