Europas Banken-Stresstest 2019 stellt auf Liquiditäts-Risiken ab

In einer internationalen Aufsichtskonferenz in Wien ging es am Donnerstag um die Lehren aus der letzten Finanzkrise, und auch wie neue globale Krisen verhindert werden sollen. In der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) werden schon wieder erste Warnzeichen gesehen: FMA-Vorstand Helmut Ettl nennt dabei Asset-Preisblasen an einigen Immobilienmärkten, an den Börsen und in der Krypto-Ökonomie. Auch die Schuldenprobleme mancher Euro-Staaten seien noch nicht genug adressiert.

Was die Kapitalpolster anlangt, so bescheinigt die Europäische Zentralbank (EZB) den Banken in Europa, heute mehr Kapital vorzuhalten als vor der Finanzkrise. "Sie sind auch besser mit Kapital ausgestattet als je zuvor", sagte Nouy.

Demnach lag die harte Kernkapitalquote (CET1) 95 relevanter Großbanken Ende des 2. Quartals 2018 im Durchschnitt bei 13,8 Prozent. Mitte 2015 seien es 11,9 Prozent gewesen. Analysiert wurden die Daten von 95 Banken, die über alle Perioden konstant Daten zu ihren Risikoaktiva und Bilanzsummen geliefert haben.

Kapital sei aber nicht alles, gibt Nouy zu bedenken. Sogar ein gut kapitalisiertes Geldinstitut könne in Schwierigkeiten kommen, wenn sich Lücken in der Liquiditätsversorgung auftun. Zwar sei Geld in den vergangenen Jahren reichlich vorhanden und billig gewesen. Dennoch seien verschiedene Banken in Krisensituationen gekommen. Die Selbsteinschätzungen der Banken hätten sich vielfach nicht mit den Erwartungen der Aufseher gedeckt. Deshalb nehmen sich die Aufseher jetzt dieses Thema verstärkt vor.

Nouy kündigte an, dass in einem Stresstest ("LiST"/Liquiditäts-Stresstest) im Jahr 2019 erhoben wird, mit wie viel Geldmitteln die Banken ausgestattet sind und wie es um das Liquiditätsmanagement bestellt ist: Damit wollen sich die Aufseher Klarheit über die Widerstandsfähigkeit der Geldinstitute im Fall von Liquiditätskrisen verschaffen.

Eine "Trockenübung" der österreichischen FMA gibt es für österreichische Institute in den nächsten Monaten zum Stand der Cybersicherheit, sagte FMA-Vorstand Klaus Kumpfmüller. Die (in dem Fall freiwilligen) Teilnehmer werden Anfang 2019 Krisenszenarien ausgesetzt, auch Hackerangriffe werden simuliert. Viel Raum geben die Experten bei der Aufsichtskonferenz der internationalen Regulierung in fortschreitender Digitalisierung. Vor einer gerade wieder losbrechenden Deregulierungsdebatte wurde gewarnt.

(Schluss) rf/sp